В этой статье мы рассмотрим такой прием, как трейлинг-стоп, разберем его достоинства и недостатки, а также приведем небольшой обзор советников.
Что такое трейлинг стоп?
Термин trailing stop буквально переводится на русский язык как «плавающий стоп-приказ». Подразумевается приказ stop loss, но не фиксированный, а изменяющий свой уровень в зависимости от движения цены актива.
К примеру, трейдер открыл позицию BUY и выставил трейлинг стоп в 20 пунктах от текущей котировки. Рынок прошел в нужном для трейдера направлении 60 пунктов. Соответственно, stop loss также сдвинулся на 60 пунктов. Это произошло автоматически, без использования отдельных команд. Если рынок развернется, то стоп-приказ останется неподвижным и сделка закроется с прибылью.
Преимущества и недостатки автоматического сопровождения позиций
Trailing stop однозначно хорош в ситуациях, когда наблюдается мощное ценовое движение с неясными целевыми уровнями. К примеру, очень часто непонятно, насколько сильно рынок «отыграет» новость.
Установление простого статичного приказа на фиксацию прибыли может привести к тому, что немало пунктов будет недополучено. Бывает и более грустная ситуация – цена заходит в зону прибыли, но не доходит до TakeProfit и разворачивается. Грамотно настроенный «трейлинг стоп» в таких ситуациях спасает депозит трейдера и позволяет заработать.
В случае, если целевой уровень рынка понятен достаточно ясно, то trailing stop не нужен. Из-за него возможны две проблемы:
- есть риск, что приказ сработает во время коррекции, если ордер будет слишком сильно «прижат» к котировке,
- когда дистанция между уровнем котировки и уровнем трейлинг стоп велика, возможно существенное недополучение прибыли из-за разворота тренда после того, как целевой уровень будет достигнут.
Проблема в том, что не существует однозначно явного целевого уровня цены. Серьезный аналитик всегда рассматривает несколько сценариев поведения рынка и понимает, что вероятность их реализации разная.
В связи с этим вопрос о том, как выставить трейлинг стоп (и выставлять ли) важная составляющая всей торговой стратегии.
Умный трейлинг стоп гарантирует правильное сопровождение позиции, что играет не меньшую роль, чем верный вход в рынок.
Правильный трейлинг стоп или как настроить инструмент
Установить встроенный трейлинг стоп на платформе МТ4 достаточно просто. Нужно кликнуть правой кнопкой мыши по уже открытой позиции, выбрать в выпадающем меню пункт «трейлинг стоп» и задать необходимое количество пунктов.
Установка трейлинг стопа» в МТ4
Не сложно проделать это и на платформе Quik. После клика по «стакану» необходимо выбрать в выпадающем меню пункт «новая стоп заявка». Удобно использовать тип заявки «Тейк-профит и стоп-лимит».
Заполняем поля «Тейк-профит, если цена» и «Стоп лимит, если цена». Это аналоги TakeProfit и Stop Loss в МТ4. После этого указываем «Отступ от max» это удаление скользящего стоп-приказа от уровня котировки (может на выбор указываться в денежном выражении, а может в процентах от цены актива). Фактически трейлинг в Quik начинается тогда, когда цена приближается к «Тейкт-профит, если цена» на указанную в графе «Отступ от max» дистанцию.
Обратите внимание, что не все брокеры поддерживают трейлинг в Quik, если платформа отключена. Уточняйте это заранее.
Trailing stop – неотъемлемая часть торговой стратегии. Его параметры настраиваются и оптимизируются так же, как и любые другие параметры системы, формирующей рыночные решения.
Принципы оптимизации и тестирования – тема, достойная отдельной публикации. Пока что укажем, что даже если вы используете обычный трейлинг стоп, встроенный в платформу МТ4, то его можно оптимизировать, оставляя прочие параметры торговой системы неизменными. В данном случае вам нужно определить эффективную «дистанцию» между котировками и стоп-приказом.
Используем советники
Работая с отечественными брокерами, можно встретить такое явление как запрет на использование этого инструмента. Обойти подобное ограничение можно путем установки виртуального трейлинг стопа программы, работающей исключительно на стороне трейдера.
Существует виртуальный trailing stop, переносящий позицию «шагами» (после того, как цена пройдет какое-то количество пунктов), а бывает, что он работает от одного пункта.
Еще одна возможная опция включение инструмента только в зоне безубыточности (а до этого момента использовать статичный стоп-приказ). В данном случае мы получаем комбинированный подход к фиксации позиции.
Побочный эффект такого закрытия позиций – возможность реквот. Виртуальный инструмент не всегда хорош для скальпинга.
Кроме виртуального трейлинг стопа mql4 инструменты позволили реализовать множество различных советников, осуществляющих сопровождение позиции.
Метод Баришпольца
Известный трейдер в трендовых стратегиях рекомендовал использовать перенос стопа в соответствии с тенями двух последних баров, описывающих таймфрейм D1. При позиции BUY используется нижняя точка, при позиции SELL– верхняя. Подход хорошо работает на инструментах с умеренной волатильностью.
Чтобы скачать этот советник, нажмите сюда.
Ступени
Суть метода в том, что перенос позиции происходит не постоянно, а «рывками», после того, как цена пройдет определенный отрезок. Это эффективно при частых и мало предсказуемых коррекциях.
Метод «Сжатие»
Этот подход базируется на уменьшении дистанции трейлинга по мере нарастания совокупной прибыли по открытой позиции. Принцип эффективен при работе «в канале», при торговле «на новостях» или в совокупности с пробойными стратегиями.
Метод «Скользящего среднего»
Стоп-приказ устанавливается на уровне скользящего среднего. В случае удачного выбора усреднения этот принцип можно успешно реализовать трейлинг на высоковолатильных рынках.
Оценка волатильности
В данном случае оценивается волатильность с помощью специального индикатора. При ее росте дистанция между стоп-приказом и котировкой – увеличивается, при ее уменьшении – сокращается. Подход элегантный, но плохо реагирующий на резкое нарастание волатильности (к примеру, после выхода новостей).
Встречное движение
При движении цены против открытой позиции стоп приказ переносится навстречу цене. Этот метод хорош для сильных трендов, вызванных масштабными событиями. В таком случае обычно почти не бывает коррекций.
Эти и многие другие советники можно скачать тут.
Библиотеку скриптов, которые могут быть подключены к советнику и реализовать описанные принципы, можно скачать тут.
Подведем итоги
Трейлинг – эффективный прием. Новичкам можно порекомендовать сформировать стратегию, предполагающую жесткие стопы, а потом дополнить ее различными видами трейлинг стопов и протестировать результат. Важно правильно учесть волатильность рынка и соотнести принципы сопровождения позиции с этим параметром.