Успех каждой сделки на рынке Форекс более чем на половину зависит от верного определения момента для покупки или продажи валюты. Для того чтобы упростить процесс принятия решений созданы сотни разновидностей индикаторов и советников. Их основная задача – провести анализ графика изменения цены и предоставить в удобочитаемой форме результаты, опираясь на которые торговать значительно проще. Один из таких индикаторов – Стохастик Осциллятор. Он известен и новичкам и профессионалам, но далеко не все трейдеры на 100% используют мощь этого простого, но требующего точной настройки инструмента.
Стохастик. Общие сведения
На базе сигналов стохастика построено множество торговых систем и стратегий. За редким исключением, индикатору доверяют только определение «момента» рынка, однако, его возможности гораздо шире. Этот инструмент технического анализа пригоден для:
- проведения общего анализа текущего тренда, определения его направления,
- прогнозирования момента начала разворота,
- получения чётких сигналов на открытие и закрытие коротких или длинных позиций.
Алгоритм работы индикатора был предложен в 50-х годах прошлого столетия частным трейдером Джорджем Лейном. Стохастик лёг в основу его успешной стратегии торговли на Чикагской открытой бирже. Метод расчета оказался простым и эффективным решением проблемы определения текущего импульса цен в заранее заданном интервале. Именно эффективность, наряду с точностью показаний предрекли рост его популярности в сообществе трейдеров. В скором времени это привело к появлению альтернативных вариантов (индикатор Вильямса) и повсеместному внедрению в различные торговые системы. Актуальные в наши дни стратегии со стохастиком достаточно универсальны, но наилучших результатов следует ожидать при движении в ценовом канале с устойчивыми границами или на флэте.
Принцип работы: как осуществляется расчет значений
Стохастик создан для оценки темпа изменения цены в определённом интервале времени. За отправную точку расчета берутся максимум и минимум, которых достиг график в этом периоде. С ними и сравнивается текущий уровень цены и, будучи переведённым в относительные значения, формирует показания индикатора. Относительное исчисление позволяет привести к близким значениям (выраженным в процентах, от 0 до 100) практически любые изменения на графике. Если использовать абсолютные разницы курсов (скажем у биткойна (BTC) за короткое время 14196 минус 13160 = 1036), то резкие колебания будут давать большую величину показаний, а на флэте (14220 – 13996 = 224) – значительно меньшую. Разница в 5 раз, а значит, показания во флэте будет крайне неудобно считывать.
Как это работает на реальном примере? Возьмём за основу чарт любой валютной пары или актива, любой таймфрейм – Stochastic Oscillator универсален:
Как вы понимаете, период здесь важнейший параметр, при его значении = 5 в расчет текущих показаний попадут 5 последних свечей (вернее от них будет определён максимум и минимум), а если сделать выборку из последних 15 баров, то будет совсем другая картина. Убедитесь сами:
Когда сформируется следующая свеча, период останется прежним, но сместится вперед, чтобы в нём по-прежнему было заданное количество баров:
Изменения произошли, но выглядят они не одинаково. Нижний осциллятор с большим периодом почти не изменил тенденции незначительного роста. Верхний, с меньшим периодом – снизил темп падения. Так произошло, потому что при периоде 15, в расчёт попадёт гарантировано более широкий диапазон. В этом диапазоне разница между самой высокой ценой и самой низкой значительно больше, чем в более узком диапазоне верхнего осциллятора. Эта закономерность нашла отражение в формуле, которая имеет следующий вид:
Здесь:
- %K – показания Stochastic Oscillator (в процентах),
- С0 – цена торгуемой пары,
- min(Ln) – минимум цены в интервале,
- max(Hn) – максимум цены в интервале.
То есть, чем больше размах цен или коридор между максимумом и минимумом (max(Hn) min(Ln)), тем меньше вклад текущего уровня котировок в моментальную величину %K.
Поэтому Stochastic Oscillator с большим периодом называют медленным (он медленнее реагирует на изменение цены). При уменьшении интервала для расчета, вклад текущей цены в итоговую величину становится больше, а значит, увеличивается моментальное изменение показаний – это быстрый стохастик.
При прочих равных условиях, «медленный» индикатор поставляет более качественные торговые сигналы, но с задержкой. Быстрый стохастик часто предлагает ложные точки входа, но зато позволяет быстрее предугадать начало даже слабых тенденций изменения котировок.
Однако, выбор периода это только половина понимания алгоритма работы индикатора. Вторым важным аспектом является формирование кривых графика вблизи тех или иных уровней, а также динамика изменений моментальных значений.
Основные особенности использования
Для описания теоретических основ работы осциллятора было сознательно допущено одно упрощение:
На графике не была выведена сигнальная линия индикатора (красная), а между тем её пересечение с главной линией является важным событием. Кроме того, для проведения полноценного технического анализа нужно вывести два уровня (20 и 80) и разобраться с дополнительными настройками вывода.
Скриншоты актуальны для MetaTrader 4, но в мире, наверное, нет терминала, где отсутствует возможность использования этого индикатора. Алгоритм его работы стандартен, настройки одинаковы для всех торговых программ и веб-интерфейсов.
Зайдите в меню Вставка ->, Индикаторы ->, Осцилляторы ->,Stochastic Oscillator
Появится окно настройки:
Красным отмечены наиболее важные из них:
- %K – период осциллятора. Под каждую валютную пару, каждый таймфрейм и состояние рынка нужно подобрать конкретную величину периода. Опытным путём сделать это непросто, но вы наверняка замечали, что активный рост котировок циклично сменяется снижением – подобрать верный ключ к этому циклу мечта многих трейдеров,
- Период %D – сигнальная линия. Она представляет собой скользящее среднее от %K, поэтому будет несколько запаздывать и подвергаться усреднению с указанным периодом. Также подбирается опытным путем, но редко превышает 10,
- Замедление – позволяет дополнительно сглаживать (применять скользящее среднее) к линии %К. Рекомендуется использовать значения не менее 3. При отсутствии замедления количество ложных входов значительно возрастает.
На вкладке «Цвета» выберите тип (сплошная, прерывистая), толщину и цвет линий:
На вкладке «Уровни» также необходимо внести некоторые изменения. Настройте стиль отображения линий уровня:
К двум уже установленным значениям (20 и 80) добавьте третье – 50. Для этого нужно кликнуть кнопку «Добавить» и ввести «50» в новой графе таблицы:
Вкладка «Отображение» позволяет выбрать таймфреймы для обработки. Поскольку на разных фреймах рынок показывает разную цикличность изменения цен, вполне логично будет подобрать свои параметры осциллятора для каждого из них. Чтобы это сделать – нужно добавить ещё один Stochastic Oscillator и указать терминалу таймфреймы на которых его нужно использовать.
Нажмите «Ок» для добавления индикатора в окно данных терминала. Если установить настройки, как в примере, стохастик будет иметь следующий вид:
После того, как удалось добавить и настроить стохастик, можно переходить к анализу данных, которые он поставляет.
Быстрый и медленный стохастик
Как уже говорилось выше, осцилляторы с разным периодом позволяют рассматривать с нескольких точек зрения одно и то же изменение цены. Быстрый стохастик оперативно реагирует на моментальное значение котировки, но формирует немало ложных сигналов. Медленный – склонен к запаздыванию, но его показания более точны. Удачная комбинация двух разнопериодных индикаторов позволяет отсеять ложные точки входа, выбирая только подтверждённые.
Самым наглядным (но не единственным) торговым сигналом является пересечение основной и дополнительной линии. Пробой может происходить в разных направлениях с неодинаковой интенсивностью, из детального анализа этих изменений можно извлечь немало полезной информации (об этом ниже). На данном этапе важно сравнить показания двух стохастиков, чтобы понять принцип отсеивания «шума».
Из приведённого примера видно, что пересечение на быстром осцилляторе уже произошло, медленный – готовится к пересечению линий. Пора задуматься об открытии сделки, в данном случае – короткой. Посмотрим, что получилось:
Хоть сигнал и не был подтверждён медленным стохастиком на предыдущем скриншоте, котировки всё же двинулись вниз, что привело к формированию пересечения и на медленном стохастике. Если раньше ордер установлен не был теперь точно нужно входить. После формирования следующей свечи можно будет судить о качестве полученных данных:
Котировки действительно стали снижаться – сигнал оказался верным.
Подождём следующей свечи и посмотрим, как будут развиваться события:
Быстрый стохастик сформировал пересечение, а медленный нет. Такой сигнал, скорее всего, окажется ложным.
Это предположение находит подтверждение на графике. Первый сигнал, полученный сразу от двух индикаторов, оказался более качественным и позволил открыть прибыльную позицию. Второй, от инструмента с малым периодом, оказался ложным и привел бы к преждевременному закрытию прибыльной сделки или совершению убыточной операции.
Именно поэтому два осциллятора всегда лучше, чем один. Оценка силы импульса, произведённая с разными периодами, позволяет составлять более качественные прогнозы.
Перекупленность и перепроданность рынка
Нетрудно догадаться, что пересечение линий не единственный сигнал, который предоставляет этот инструмент технического анализа. Не менее важной особенностью является общая оценка состояния рынка, а именно – выявление перекупленности и перепроданности валютных пар.
На предыдущем этапе, при размещении индикатора на чарте, были выведены три уровня значений 20, 50 и 80. Нахождение кривых Stochastic Oscillator выше или ниже этих отметок способно содержит в себе информацию о перспективах изменения курса.
Когда последовательный рост цен приводит к образованию пиков, их вклад в расчет превышает вес уже сформированных максимальных значений за период. В этом случае, сигнальная и основная линия стохастика устремляются вверх, преодолевая уровень 80. Такие показания говорят о состоянии перекупленности актива. Чем дольше кривые находятся выше уровня 80, тем более перекупленным считается рынок и тем больше шансов, что в ближайшее время рост сменится падением.
В обратной ситуации – когда на графике формируются новые минимумы и их суммарный вклад больше аналогичного вклада минимальных значений за период, кривые осциллятора пробивают уровень 20 и закрепляются ниже. Это состояние перепроданности валютной пары. Чем дольше длится это состояние, тем больше шансы начала роста курса.
При оценке графика котировок помощью Stochastic Oscillator стоит учитывать, что в его показаниях может быть ошибка: при сильновыраженных трендах линии будут долгое время сигнализировать о грядущей смене направления движения цены, но фактическое изменение так и не случится. Всегда стройте каналы и проверяйте наличие тренда. Торговля с этим инструментом перед выходом важных новостей недопустима.
Настройка: выбор периода для осциллятора в зависимости от наличия тренда
Конечно, чтобы начать торговлю по стохастику не нужно ждать строго горизонтального канала или флэта. Вполне подойдёт канал вверх или вниз с четкими границами.
Нужно понять, как в этой ситуации правильно настроить стохастик, чтобы его показания были информативны, а прогнозы верны. Для этого придётся подобрать его период таким образом, чтобы локальные максимумы на графике соответствовали зонам перекупленности.
Добившись совпадения экстремумов в ценовом канале и окне индикатора можно приступать к торговле. Пока соблюдается выявленная закономерность изменения котировок, и ценовой канал не пробит, осциллятор будет уверенно предсказывать будущие отскоки от границ канала.
В общем виде, правило подбора периода выглядит так: чем больше угол наклона канала (в любую сторону) тем большее значение %K следует выбрать. При боковом движении можно снизить его величину, но при пробое канала и формировании мощного тренда лучше не торговать или использовать другой инструмент технического анализа.
Получение торговых сигналов
Конкретный алгоритм принятия решений об открытии ордеров требует пристального рассмотрения. Индикатор выдаёт, по меньшей мере, 4 типа подтверждений, и самый сильный из сигналов стохастика – дивергенция.
Бычья дивергенция
Случай №1
Время от времени складывается ситуация, когда график цены продолжает рост (формирует максимум), но кривые %K и %D разворачивается вниз, тем самым предсказывая начало разворота:
Этот тип расхождения называется «бычьим». Наличие такой дивергенции (хотя правильнее было её называть ковергенцией, потому что это – схождение) указывает на начало роста, даже если ещё некоторое время цена будет понижаться.
Случай №2
Бычья дивергенция однозначно указывает на разворот, только если сформировалась в зоне перепроданности (от 0 до 20). Не исключено её появление в районе отметки «50», в этом случае она становится отличным подтверждением продолжения тренда:
Этот сигнал называется скрытая бычья дивергенция, и в отличие от сигнала на разворот (первый случай) действительно является дивергенций – на графике видно расхождение.
Медвежья дивергенция
Случай №1
Обратный сигнал о снижении цены тоже представляет собой расхождение направлений графика. В этом случае цена будет расти, но линии %K или %D развернутся вниз:
Медвежья дивергенция представляет собой зеркальное отражение бычьей – формируется в области перекупленности, когда цена ещё продолжает рост, но стохастик уже указывает на снижение.
Случай №2
Скрытая медвежья дивергенция указывает, что тренд вниз будет сохранён и, возможно, усилен.
В данном случае, конечно, ковергенция – схождение. Наличие этого сигнала говорит о том, что нисходящий тренд будет сохранён.
Подробнее о пересечении сигнальных линий
О том, что пересечение линий %K и %D осциллятора является торговым сигналом, уже упоминалось ранее в этом обзоре. Однако несколько деталей заслуживают уточнения:
- Для анализа рынка (если это не скрытая дивергенция) принимаются только пересечения, которые расположены в районе зон перекупленности и перепроданности. При формировании сигнала о начале нисходящего движения линия %K пересекает линию %D сверху вниз. Для восходящего движения наоборот: линия %K осуществляет пробой %D снизу.
- Пересечения бывают разными по силе. Например:
При сильном пересечении расстояние между линиями после пробоя минимально, общий центр фигур, образованных линиями, смещен вправо.
Слабое пересечение характеризуется смещением общего центра влево и увеличенным расстоянием между линиями стохастика.
Названия говорят сами за себя: правое пересечение считается более сильным и надёжным для торговли.
Уровни перекупленности и перепроданности
Значение этих уровней для определения состояния рынка трудно переоценить. Это универсальный инструмент, позволяющий мгновенно оценить вероятность коррекции и принять взвешенное торговое решение. Уровни перекупленности и перепроданности хороши всем, за всего лишь одним исключением.
Бесспорно, что во время сильных ценовых движений разумнее торговать в направлении тренда. Попытки открывать ордера во время коррекции (в противоположную сторону) чреваты убытками. Однако стохастик работает в привязке к периоду, а значит, будет время от времени предлагать торговать против рынка.
Чтобы избежать ненужного риска и потенциальных потерь, достаточно запомнить простое правило. Для сильных восходящих трендов все сигналы Stochastic Oscillator из зоны перекупленности (80-100) считаются ложными. Для нисходящих трендов – из зоны перепроданности (0-20). В ситуации, когда есть сомнения в силе ценового импульса разумнее дождаться выхода кривых из зон, ограниченных уровнями 20 и 80. Это снизит потенциальную прибыль от сделки (начало движения будет пропущено), но позволит получить дополнительное подтверждение.
Уровень 50
Особый уровень, который символизирует нейтральное состояние рынка. Пересечение отметки «50» графиком осциллятора с малым периодом может служить лишь косвенным подтверждением продолжения движения, начатого ранее. Сигнал считается крайне слабым, так как отскоки от уровня 50 и ложные пересечения случаются достаточно часто.
Но всё меняется при установке большой величины %K:
При таких параметрах, уровень 50 выступает как сильное сопротивление. Его пробой почти всегда означает изменение тренда. Отскок от этого уровня также весьма значителен и приводит к увеличению волатильности в противоположную сторону.
На использовании этой особенности Stochastic Oscillator базируется немало интересных стратегий Форекс. В них используется осциллятор с изначально установленным большим периодом, что позволяет отфильтровать множество ложных сигналов, а появление «сильного» уровня (50) вносит новую точку отсчёта для проведения ТА.
Стратегии торговли и совместное использование с другими индикаторами
Существует огромное количество стратегий торговли на Форекс, в основу которых положен Stochastic Oscillator. Все их можно разбить на две группы: первые используют стохастик в сочетании с проведением простого технического анализа (построение каналов и определении момента начала пробоя), вторые, наряду с осциллятором, задействуют и другие инструменты MACD, RSI, ZigZag, а также множество других в различных сочетаниях.
Стратегия на основе осцилляторов с разными периодами
Стратегия проста и частично знакома внимательному читателю – в начале обзора уже заходил разговор о совместном использовании двух стохастиков в одной торговой системе. Суть стратегии сводится к поиску потенциальных точек разворота, которые одновременно подтверждаются двумя осцилляторами с разным периодом. Для торговли на младших таймфреймах один из стохастиков обязательно должен быть быстрым, с %K = 5-7 и %D=3, параметры второго необходимо подобрать для каждой пары на недавней истории таким образом, чтобы индикатор указывал только на качественные входы в рынок.
В качестве примера можно взять график М15 EUR/USD. На нём зелёным цветом отмечены сильные сигналы к входу в рынок, получившие подтверждение сразу от двух индикаторов, красным – сигналы без подтверждения.
Главное правило стратегии – оба индикатора должны одновременно показать разворот, не только пересечением кривых, но и изменением направления с указанием на выход из уровней 20 и 80.
Стратегия торговли MACD + стохастик
В этом варианте торговой системы сигналы от осциллятора должны быть подтверждены изменяющимися значениями MACD:
Суть в том, что MACD, со стандартными настройками, индикатор довольно медленный. Если ждать момента, когда столбики гистограммы окажутся по другую сторону уровня «0» можно не только опоздать к началу движения, но и войти в рынок во время коррекции. Однако изменение высоты столбиков само по себе неплохой торговый сигнал, который говорит об ослаблении силы текущего импульса цен и наличии возможности для формирования нового.
В этой торговой системе Stochastic Oscillator, как и положено, поставляет торговые сигналы в виде дивергенций и пересечения линий, которые должны быть в обязательном порядке подтверждены изменением высоты гистограммы MACD – как в примере на скриншоте выше.
Достоинства и недостатки Стохастика
Стохастик не так прост, как кажется на первый взгляд. Работа с этим индикатором требует проведения дополнительного анализа поставляемых данных для выявления ценных торговых сигналов. Он плохо переносит продолжительные тренды и резкие ценовые колебания. В идеале, его показания должны быть обязательно подтверждены с помощью других инструментов.
Но, не смотря на эти недостатки, Stochastic Oscillator успешно существует и пользуется популярностью уже более 60 лет. Трейдеры выбирают его за гибкость и возможность подстройки под любой торгуемый актив – этими качествами может похвастаться далеко не каждый инструмент ТА. Грамотный подбор значений всего трёх параметров позволяет получить максимально цельную картину рынка, опираясь на которую можно приступать к построению собственной торговой системы.