Количественный трейдинг
Что такое количественный трейдинг (торговля по алгоритмам финансовой математики)
Количественный трейдинг – это торговые стратегии, основанные на количественном анализе, которые опираются на математические вычисления и обработку числовых данных для определения торговых возможностей.
Цена и объём являются двумя наиболее распространёнными примерами данных, используемых в количественном анализе в качестве основных входных данных для математических моделей.
Поскольку количественный трейдинг обычно используется финансовыми учреждениями и хедж-фондами, все сделки этого типа, как правило, являются достаточно крупными и могут подразумевать покупку и продажу сотен тысяч акций и других ценных бумаг.
Тем не менее, в последнее время количественный трейдинг всё чаще используется индивидуальными инвесторами.
Давайте разберёмся, что такое количественный трейдинг
Цена и объём являются двумя наиболее распространёнными примерами данных, используемых в количественном анализе в качестве основных входных данных для математических моделей.
В число методов количественного трейдинга входит высокочастотная торговля, алгоритмическая торговля и статистический арбитраж.
Эти методики работают довольно быстро и, как правило, имеют краткосрочные инвестиционные горизонты.
Многие трейдеры этого типа довольно хорошо знакомы с такими количественными инструментами, как скользящие средние и осцилляторы.
Суть количественного трейдинга
Количественные трейдеры для принятия рациональных торговых решений используют современные технологии, математику и наличие комплексных баз данных.
Количественные трейдеры берут торговую методику и создают её математическую модель, а затем разрабатывают компьютерную программу, которая применяет эту модель к историческим рыночным данным.
Затем модель тестируется на истории и оптимизируется.
При достижении положительных результатов система внедряется на рынках для работы в режиме реального времени с реальным капиталом.
Способ функционирования моделей количественного трейдинга лучше всего можно описать с помощью аналогии.
Представьте прогноз погоды, в котором метеоролог прогнозирует вероятность дождя в 90%, когда светит солнце.
Метеоролог делает этот неочевидный вывод, собрав и проанализировав климатические данные с датчиков по всему региону.
Компьютеризированный количественный анализ позволяет выявить в данных определённые закономерности.
Когда эти закономерности сравниваются с похожими закономерностями, выявленными в исторических климатических данных (тестирование на истории), и в девяноста из ста случаев результатом оказывается дождь, то метеоролог может сделать прогноз с вероятностью 90%.
Количественные трейдеры для принятия торговых решений применяют такой же процесс на финансовом рынке.
Преимущества и недостатки количественного трейдинга
Целью любого трейдера является расчёт оптимальной вероятности совершения прибыльной сделки.
Обычный трейдер может эффективно отслеживать и анализировать графики, принимая торговые решения по ограниченному количеству ценных бумаг, пока количество входных данных не станет слишком большим для его мозга.
Использование методов количественного трейдинга расширяет этот предел за счёт использования компьютеров для автоматизации мониторинга, анализа и принятия торговых решений.
Необходимость преодолевать эмоции является одной из самых распространённых проблем в торговле.
В трейдинге любые эмоции, будь то страх или жадность, только мешают рациональному мышлению, что обычно приводит к потерям.
Компьютеры и математика не обладают эмоциями, поэтому в количественном трейдинге этой проблемы нет.
Количественный трейдинг имеет свои проблемы. Финансовые рынки являются одними из наиболее динамичных среди всех существующих организаций.
Поэтому модели количественного трейдинга должны быть столь же динамичными, чтобы стабильно приносить прибыль.
Многие количественные трейдеры разрабатывают модели, которые временно являются выгодными в рыночных условиях, для которых они были разработаны, но при изменении условий они перестают работать.
Связанные термины
Система для внутридневной торговли на валютном рынке
Система для внутридневной торговли на валютном рынке представляет собой набор рекомендаций, к которым обращается внутридневной валютный трейдер при определении того, покупать или продавать валютную пару.
Прогнозирование
Прогнозирование – это метод, в котором используются исторические данные в качестве входной информации для поиска обоснованных оценок, которые имеют прогностическое значение при определении направления будущих трендов.
Нечёткая логика (Fuzzy Logic)
Нечеткая логика – это область математики, которая пытается решить проблемы с открытыми неуточнёнными диапазонами данных так, чтобы получить массив точных заключений.
Технический анализ акций и трендов
Технический анализ акций и трендов – это изучение исторических рыночных данных, в том числе информации о цене и объёме, для прогнозирования поведения рынка в будущем.
Эллипсы Фи (Phi Ellipses)
Эллипсы Фи – это малоизвестный торговый инструмент, используемый для обнаружения ценовых паттернов.
Партизанский трейдинг (Guerrilla Trading)
Партизанский трейдинг – это очень краткосрочная торговая методика, в которой трейдер стремится получить множество небольших прибылей, принимая на себя предельно маленький риск за сделку.